Una variación del algoritmo LSM: discretización asociadas a sistemas Haar

El algoritmo LSM, introducido por Longstaff y Schwartz, es un simple aunque eficiente método para la aproximación del valor de una opción americana vía simulación. EL algoritmo en cuestión implica dos tipos de aproximaciones, la primera, reemplazar las esperanzas condicionales por proyecciones sobre...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Arias, Agustín H.
Otros Autores: Mallo, Paulino E.
Formato: Tesis de grado acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: 2007
Materias:
Opciones
Mercado Financiero
LSM
Precios
Discretización Espacio Temporal
Sistemas Haar
Acceso en línea:http://nulan.mdp.edu.ar/625/
http://nulan.mdp.edu.ar/625/1/arias_ah.pdf
Aporte de:
Nulan - Fac.Cs.Económicas (UNMdP) de Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)

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