Cobertura de riesgo aplicado al mercado argentino de soja mediante el uso de una opción exótica
Este trabajo tiene como objetivo principal analizar la factibilidad de utilizar un modelo estocástico de valuación de una opción de barrera como herramienta para obtener la prima de un seguro que cubra el riesgo precio de la soja en el mercado agrícola argentino.
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Artículo publishedVersion |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2019
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v8_n2_04 https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v8_n2_04_oai |
| Aporte de: |
| Sumario: | Este trabajo tiene como objetivo principal analizar la factibilidad de utilizar un modelo estocástico de valuación de una opción de barrera como herramienta para obtener la prima de un seguro que cubra el riesgo precio de la soja en el mercado agrícola argentino. |
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