Regular vine cópulas : una aplicación al cálculo de valor al Riesgo 1
En este trabajo se empleó una metodología para capturar de forma más precisa la distribución de las colas de los retornos de seis índices de mercados latinoamericanos, utilizando información diaria de los índices bursátiles de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, comprendida entre novi...
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| Autor principal: | Feo Cediel, Yennyfer Johana |
|---|---|
| Formato: | Artículo publishedVersion |
| Publicado: |
2016
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v5_n2_02 https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v5_n2_02_oai |
| Aporte de: |
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