Density estimation using bootstrap quantile variance and quantile-mean covariance

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We propose two novel bootstrap density estimators based on the quantile variance and the quantile-mean covariance. We review previous developments on quantile-density estimation and asymptotic results in the literature that can be applied to this case. We conduct Monte Carlo simulations for dierent...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Montes Rojas, Gabriel, Mena, Andrés Sebastián
Formato: Artículo publishedVersion
Lenguaje:Inglés
Publicado: Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA-CONICET) 2022
Materias:
estimación de densidades
varianza de cuantiles
covarianza entre media y cuantiles
bootstrap
density estimation
quantile variance
quantile-mean covariance
Acceso en línea:https://ojs.economicas.uba.ar/DT-IIEP/article/view/2449
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=dociiep&d=2449_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires

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