Modelo de teoría de juegos y opciones reales multinomiales para valorar estrategias, acuerdos y penalidades.
El diseño y elección de estrategias en entornos competitivos requiere considerar tres fuentes de incertidumbre: derivadas de las decisiones del agente, emergentes de estados de la naturaleza y producto de las decisiones de competidores. Para ello, es requerido un modelo numérico que considere las ac...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera
2022
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/xmlui/handle/123456789/5918 |
| Aporte de: |
| Sumario: | El diseño y elección de estrategias en entornos competitivos requiere considerar tres fuentes de incertidumbre: derivadas de las decisiones del agente, emergentes de estados de la naturaleza y producto de las decisiones de competidores. Para ello, es requerido un modelo numérico que considere las acciones de los competidores, para valorar estrategias, diseño de acuerdos colaborativos y cuantificación de penalidades. El trabajo propone un modelo numérico simple de Teoría de Juegos y Opciones Reales con fuente de riesgo múltiples. La primera parte expone los fundamentos
matemáticos del modelo. Su funcionamiento es ilustrado con la valuación de casos correspondientes a estrategias sin acuerdo colaborativo. Seguidamente, es valuada la estrategia de cooperación y penalidades monetarias por incumplimiento. Finalmente se exponen las principales conclusiones. |
|---|