Funciones isoelásticas de utilidad, rejillas trinomiales, volatilidad y aversión al riesgo cambiante : un modelo de valuación con opciones reales de empresas de base tecnológica

La valoración de inversiones en I&D, intangibles y empresas de base tecnológica (ebt) requiere de modelos que valoren: flexibilidad estratégica, volatilidad cambiante según ciclo de vida y riesgos sin activos financieros gemelos. En mercados incompletos e imperfectos, los riesgos deben valorarse...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Milanesi, Gastón S.
Lenguaje:	Español
Publicado:	Universidad Santo Tomás. Facultad de Contaduría Pública. 2020
Materias:	Funciones isoelásticas Aversión al riesgo Volatilidad cambiante Rejillas trinomiales Empresas de base tecnológica
Acceso en línea:	http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5359
Aporte de:	Repositorio Institucional Universidad Nacional del Sur (UNS) de Universidad Nacional del Sur

Ejemplares similares

Opciones reales considerando rejillas trinomiales desplazadas, volatilidad cambiante y funciones isoelásticas de utilidad : valuación de empresa de base tecnológica
por: Milanesi, Gastón S.
Publicado: (2023)

Modelo de valoración con opciones reales, rejillas trinomial, volatilidad cambiante, sesgo y función isoelástica de utilidad.
por: Milanesi, Gastón S.
Publicado: (2022)

Valuación de un contrato de concesión petrolera : descuento de flujos de fondos, simulación, opciones reales y volatilidad Cambiante
por: Milanesi, Gastón S., et al.
Publicado: (2020)

VALUACIÓN DE UN CONTRATO DE CONCESIÓN PETROLERA: DESCUENTO DE FLUJOS DE FONDOS, SIMULACIÓN, OPCIONES REALES Y VOLATILIDAD CAMBIANTE
por: Milanesi, Gastón S., et al.
Publicado: (2020)

Opciones reales secuenciales cuadrinomiales y volatilidad cambiante : incertidumbres tecnológicas
por: Milanesi, Gastón S.
Publicado: (2021)

Valuación con opciones reales, transformación de Edgeworth y funciones isoelásticas de utilidad
por: Milanesi, Gastón S.
Publicado: (2022)

Un modelo de opciones reales fuzzy y funciones de utilidad isoelásticas para valorar I&D en mercados incompletos
por: Milanesi, Gastón S.
Publicado: (2020)

Valuación de opciones financieras: volatilidad, probabilidades implícitas y momentos estocásticos de orden superior: un método sencillo para su estimación
por: Milanesi, Gastón S., et al.
Publicado: (2018)

Valuación de opciones financieras: volatilidad, probabilidades implícitas y momentos estocásticos de orden superior: un método sencillo para su estimación
por: Milanesi, Gastón S., et al.
Publicado: (2018)

Conditioned aversion with lithium chloride of ewes to avoid consumption of olive leaves
por: Ruiz, Paul, et al.
Publicado: (2020)

Árboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y Valuación de opciones
por: Milanesi, Gastón S., et al.
Publicado: (2018)

Calibración de modelos de volatilidad y valuación de opciones exóticas por método de Montecarlo
por: Capriotti, Martín
Publicado: (2017)

Una década de estanflación y volatilidad
por: Barberis Bosch, Francisco, et al.
Publicado: (2021)

Volatilidad implícita en opciones : el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado
por: D'Agostino, Gustavo, et al.
Publicado: (2012)

Mercado de futuros y opciones agrícolas en Argentina (2004-2020): volatilidad, cobertura y arbitraje.
por: López, Federico
Publicado: (2022)

La transición energética en medio de la volatilidad macroeconómica
por: Catelén, Ana Laura
Publicado: (2022)

Risk aversion and debt maturity structure
por: Blanca Cecilia García, et al.
Publicado: (2003)

Learning spatial aversion is sensory-specific in the hematophagous insect Rhodnius prolixus
por: Minoli, S., et al.

Learning spatial aversion is sensory-specific in the hematophagous insect Rhodnius prolixus
Publicado: (2018)

Análisis de la Volatilidad Accionaria en Latinoamérica
por: Carlos Díaz Contreras, et al.
Publicado: (2005)

La democracia en un mundo cambiante
por: Chomsky, Noam

Volatilidad e inestabilidad financiera en los mercados de capitales latinoamericanos : una ilustración del efecto contagio durante la crisis de hipotecas sub-prime
por: Ruffo, Ariel, et al.
Publicado: (2019)

Flexibilidad estratégica, teoría de opciones reales y convergencia con el valor actual neto empleando probabilidades “del mundo real” y coeficientes equivalentes ciertos
por: Milanesi, Gastón S.
Publicado: (2018)

Non-aversive photographic measurement method for subcutaneous tumours in nude mice
por: Resasco, Agustina, et al.
Publicado: (2018)

Propuestas de mejora a un método para medir la volatilidad de las políticas económicas
por: Catelén, Ana Laura, et al.
Publicado: (2024)

The grid application toolkit : toward generic and easy application programming interfaces for the grid.
por: Allen, Gabrielle

FLEXIBILIDAD ESTRATÉGICA, TEORÍA DE OPCIONES REALES Y CONVERGENCIA CON EL VALOR ACTUAL NETO EMPLEANDO PROBABILIDADES “DEL MUNDO REAL” Y COEFICIENTES EQUIVALENTES CIERTOS.
por: Milanesi, Gastón Silverio
Publicado: (2011)

Análisis de efectos en el estrés cambiario mediante el comportamiento de la Volatilidad Implícita.-- (2012-2016)
por: Vicente, Juan Marcelo
Publicado: (2018)

Opciones reales para determinar el turno óptimo en sistemas silvopastoriles : análisis de inversión
por: Milanesi, Gastón S., et al.
Publicado: (2018)

Evaluación de la volatilidad de distintas formulaciones a base del herbicida 2,4-D
por: Pinto Ruíz, Gabriel, et al.
Publicado: (2024)

Aplicación de la teoría de opciones reales a la determinación del momento óptimo de cosecha forestal
por: Milanesi, Gastón S., et al.
Publicado: (2018)

Volatilidad macroeconómica e inversión privada. Venezuela, 1968-2002
por: Carlos Peña
Publicado: (2005)

Ventajas y desventajas de los principales métodos para la medición de volatilidad y deriva de herbicidas
por: Liggieri, Martina
Publicado: (2025)

Brise-soleil et grilles pare-soleil. /
por: Amiantus
Publicado: (1961)

Aversión al riesgo implícita en los precios de mercado de diferentes activos financieros de argentina
por: Chavez, Etelvina, et al.
Publicado: (2020)

Estimación de la aversión al riesgo implícita en las expectativas del precio del dólar estadounidense y la tasa de política monetaria
por: Chavez, Etelvina, et al.
Publicado: (2019)

Conceptual and implementation models for the grid.
por: Parashar, Manish

Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC
por: Ambrosio Ortiz Ramírez, et al.
Publicado: (2011)

Influences of ?-Endorphins in Ethanol Consumption Patterns and Aquisition of a Conditioned Taste Aversion Mediated by the Drug
por: Abate, Paula, et al.
Publicado: (2009)

Análisis de las diferencias en el spread de opciones binarias arrojado por Black & Scholes versus el calculado utilizando un modelo de diferencias finitas con volatilidad incierta
por: Diaz Trepat, Ramiro
Publicado: (2017)