Aplicaciones empíricas de quiebres estructurales
En la presente tesis de doctorado se desarrollan dos herramientas econométricas, en particular los tests de quiebres estructurales (endógenos) y los modelos de cambios de regímenes de Markov, con un enfoque en su utilidad para desarrollar trabajos descriptivos en economía. Ambos conceptos se enc...
Guardado en:
| Autor principal: | Delbianco, Fernando Andrés |
|---|---|
| Otros Autores: | González Rozada, Martín |
| Formato: | tesis doctoral |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2014
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/518 |
| Aporte de: |
Ejemplares similares
-
Análisis de la interrelación entre mercados bursátiles aplicando modelos VAR no estacionarios con múltiples quiebres estructurales
por: Buzzi, Sergio Martín
Publicado: (2018) -
Análisis de la interrelación entre mercados bursátiles aplicando modelos VAR no estacionarios con múltiples quiebres estructurales
por: Buzzi, Sergio Martín
Publicado: (2022) -
Crecimiento económico colombiano y quiebres estructurales endógenos
por: Pinchao Rosero, Andres David, et al.
Publicado: (2017) -
Análisis de cointegración por tramos aplicado a los principales mercados bursátiles del mundo
por: Buzzi, Sergio Martín, et al.
Publicado: (2021) -
Análisis de cointegración por tramos aplicado a los principales mercados bursátiles del mundo
por: Buzzi, Sergio Martín, et al.
Publicado: (2021)