Los cuatro momentos de los rendimientos de los fondos de inversión: ¿se verifica el four-moment CAPM?

Las críticas desarrolladas a los modelos de valuación de activos financieros basados en el criterio de la media-varianza han dado lugar a que los investigadores incorporen dentro de sus análisis momentos estocásticos de órdenes superiores. Específicamente resulta de interés para este trabajo el FM-C...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Redondo, Juan Ignacio, Pesce, Gabriela
Lenguaje:Español
Publicado: SADAF (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera) 2019
Materias:
Fondos comunes de inversión
FM-CAPM
Varianza
Asimetría
curtosis
Acceso en línea:http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4532
Aporte de:
Repositorio Institucional Universidad Nacional del Sur (UNS) de Universidad Nacional del Sur

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