Valuación de opciones financieras: volatilidad, probabilidades implícitas y momentos estocásticos de orden superior: un método sencillo para su estimación

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El objetivo del presente trabajo consiste en desarrollar una simple metodología para estimar la volatilidad implícita (VI) y probabilidades implícitas (PI), con el fin de incorporar momentos estocásticos de orden superior en el proceso de valuación de opciones financieras. La estructura es la siguie...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Milanesi, Gastón S., Ferreira, Carlos Alberto
Lenguaje:	Español
Publicado:	SADAF (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera) 2018
Materias:	Opciones financieras Momentos estocásticos de Orden Superior Volatilidad Probabilidades implícitas
Acceso en línea:	http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4263
Aporte de:	Repositorio Institucional Universidad Nacional del Sur (UNS) de Universidad Nacional del Sur

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