Árboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y Valuación de opciones
Los Árboles Binomiales Implícitos permiten inferir, empleando precios de mercado, las probabilidades asociadas a los valores nodales finales proyectados del subyacente. A diferencia del modelo binomial esta propuesta incorpora momentos de orden superior (asimetría y curtosis)...
Guardado en:
| Autores principales: | Milanesi, Gastón S., Tohmé, Fernando |
|---|---|
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas
2018
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4246 |
| Aporte de: |
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