Teoría de opciones : modelos específicos y aplicaciones para valorar estrategias, activos reales e instrumentos financieros
Indice 5 Introducción 17 MÉTODO S DE VALORACIÓN DE EMPRESAS Y MODELOS DE OPCIONES REALES 47 ÁRBOLES DE DECISIÓN, OPCIONES REALES Y MODELO INTEGRADO EN MERCADOS INCOMPLETO S 85 MODELOS BINOMIALES Y TRINOMIALES CON VOLATILIDAD VARIABLE PARA VALUAR OPCIONES REALES EN EBT 111 VALUACIÓN DE OPCION...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Editorial de la Universidad Nacional del Sur. (Ediuns)
2018
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4234 |
| Aporte de: |
| Sumario: | Indice
5 Introducción
17 MÉTODO S DE VALORACIÓN DE EMPRESAS Y MODELOS DE
OPCIONES REALES
47 ÁRBOLES DE DECISIÓN, OPCIONES REALES Y MODELO INTEGRADO
EN MERCADOS INCOMPLETO S
85 MODELOS BINOMIALES Y TRINOMIALES CON VOLATILIDAD
VARIABLE PARA VALUAR OPCIONES REALES EN EBT
111 VALUACIÓN DE OPCIONES REALES: PROBABILIDADES OBJETIVAS,
NEUTRALES AL RIESGO Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
131 VALUACIÓN DE OPCIONES REALES: OPCIONES ARCO IRIS
PARA MÚLTIPLES FUENTES DE INCERT IDUMBRE
163 VALUACIÓN DE OPCIONES REALES: APLICACIÓN DE LA
TEORÍA DE OPCIONES REALES A LA DETERMINACIÓN DEL
MOMENTO ÓPTIMO DE COSECHA FORESTAL CON OPCIONES
BARRERAS
181 VALUACIÓN DE OPCIONES REALES. MODELO BINOMIAL
PARA LA VALORACIÓN DE EMPRESAS Y LOS EFECTO S DE
LA DEUDA: ESCUDO FISCAL Y LIQUIDACIÓN DE LA FIRMA
199 VALUACIÓN DE OPCIONES REALES: ASIMETRÍA Y CURTO -
SIS EN EL MODELO BINOMIAL
223 VALUACIÓN DE OPCIONES FINANCIERAS: PROBABILIDADES,
VOLATILIDAD Y ÁRBOLES BINOMIALES IMPLÍCITO S (IBT)
245 VALUACIÓN DE OPCIONES FINANCIERAS. MOMENTO S DE
ORDEN SUPERIOR Y ESTIMACIÓN DE LA VOLATILIDAD IMPLÍCITA.
LA EXPANSIÓN DE EDGEWORT H Y EL MODELO
BLACK-SCHOLES |
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