Valuación de activos financieros incorporando momentos estocásticos, no linealidad y variabilidad tiempo de parámetros
Los clásicos modelos financieros suponen normalidad en la distribución de probabilidad empleada para la valuación de activos. La afirmación precedente implica asumir un comportamiento homocedástico y leptocúrtico para las serie de rendimientos de un activo. En la práctica, las series de retornos...
Guardado en:
| Autor principal: | Villarreal, Fernanda Soledad |
|---|---|
| Otros Autores: | Tohmé, Fernando |
| Formato: | tesis doctoral |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2014
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/3611 |
| Aporte de: |
Ejemplares similares
-
Securitización de activos financieros.
por: Echevarrieta, María Verónica
Publicado: (1999) -
Financiarización y titulización: un momento Minsky
por: Girón, Alicia, et al.
Publicado: (2007) -
Valuación de una entidad de servicios financieros
por: Guillén, Francisco Gonzalo
Publicado: (2015) -
Análisis comparativo de modelos paramétricos y no paramétricos para la predicción de valores futuros de acciones financieras de distintos sectores de la economía estadounidense durante el período 2019-2020
por: Belisario, Igor
Publicado: (2023) -
Cómo interpretar un balance.
Publicado: (1969)