Cálculo numérico de la solución del problema de Poisson mediante la simulación del proceso de Wiener

Se plantea resolver numéricamente con R el Problema de Poisson [PP] mediante la simulación de su solución probabilística. Se busca la optimización del costo computacional a partir de distintos métodos para la solución del problema mencionado, implementando los algoritmos a partir de las funciones co...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Paciel, Cecilia, Hornos, Gonzalo, Estramil, Agustín, Binaghi, Fernando, Moreno, Leonardo, Cabaña, Enrique
Formato: Objeto de conferencia Resumen
Lenguaje:Español
Publicado: 2018
Materias:
Ciencias Informáticas
movimiento browniano
tiempo de llegada
proceso detenido
problema de Dirichlet
trayectoria browniana
montecarlo
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/72433
http://47jaiio.sadio.org.ar/sites/default/files/LatinR_22.pdf
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
Descripción
Sumario:Se plantea resolver numéricamente con R el Problema de Poisson [PP] mediante la simulación de su solución probabilística. Se busca la optimización del costo computacional a partir de distintos métodos para la solución del problema mencionado, implementando los algoritmos a partir de las funciones contenidas en R base. Dada la complejidad computacional del problema, se tendrán en cuenta funciones que permitan mejorar los tiempos de cálculo al utilizar estructuras de control.

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