Priorcovmatrix: explorar, visualizar y estimar matrices de covarianzas
La estimación de matrices de covarianza surge en problemas multivariados como la distribución normal multivariada o modelos de regresión generalizados mixtos donde los efectos aleatorios son modelados de forma conjunta. La inferencia Bayesiana sobre una matriz de covarianza requiere especificar una...
Guardado en:
| Autor principal: | Alvarez Castro, Ignacio |
|---|---|
| Formato: | Objeto de conferencia Resumen |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2018
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/72043 http://47jaiio.sadio.org.ar/sites/default/files/LatinR_3.pdf |
| Aporte de: |
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