Shocks macroeconómicos y vulnerabilidad financiera
Este trabajo busca identificar en la Argentina la relación existente entre shocks macroeconómicos y vulnerabilidad financiera durante el período 1977-2004 con modelos de VEC. Las caídas en la relación depósitos/circulante en poder del público (indicador de vulnerabilidad financiera) estarían asociad...
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| Autores principales: | , |
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| Formato: | Objeto de conferencia |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2006
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/165119 |
| Aporte de: |
| Sumario: | Este trabajo busca identificar en la Argentina la relación existente entre shocks macroeconómicos y vulnerabilidad financiera durante el período 1977-2004 con modelos de VEC. Las caídas en la relación depósitos/circulante en poder del público (indicador de vulnerabilidad financiera) estarían asociadas con: salidas de capital, caídas en los términos de intercambio, contracciones en el PIB real, depreciaciones cambiarias reales y alzas en las tasas de interés reales externas. Las recesiones económica causan, en sentido de Granger, a las caídas en la relación depósitos/circulante, mientras que el PIB real es una variable exógena (débil y fuerte). |
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