Técnicas de big data para el análisis de la teoría moderna de optimización de carteras de inversión en el marco del mercado argentino de valores

La teoría moderna de configuración de carteras de inversión (Modern Portfolio Theory, MPT) propone diseñar una cartera que proporcione la máxima rentabilidad asumiendo una cantidad de riesgo determinada. En general, la MPT ha sido fuertemente analizada en mercados de países industrializados. El merc...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autores principales: Gonzalez, Rodrigo, Eguren, Santiago, Catania, Carlos A.
Formato: Objeto de conferencia
Lenguaje:Español
Publicado: 2022
Materias:
Ciencias Informáticas
Análisis cuantitativo
Ciencia de datos
Modern Portfolio Theory
Cartera de inversión
Lenguaje R, Python
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/144921
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata

Ejemplares similares

Ejemplares similares