Cita APA (7a ed.)

Braña, J. P., Litterio, A., & Fernández, A. (2021). Optimización de carteras de inversión: Un benchmark con modelos clásico, de computación cuántica y de hibridación AI /QC.

Cita Chicago Style (17a ed.)

Braña, Juan Pablo, Alejandra Litterio, y Alejandro Fernández. Optimización De Carteras De Inversión: Un Benchmark Con Modelos Clásico, De Computación Cuántica Y De Hibridación AI /QC. 2021.

Cita MLA (8a ed.)

Braña, Juan Pablo, et al. Optimización De Carteras De Inversión: Un Benchmark Con Modelos Clásico, De Computación Cuántica Y De Hibridación AI /QC. 2021.