Análisis de la Volatilidad Accionaria en Latinoamérica

En la medida que las economías se van abriendo al mundo se vuelven más vulnerables a las crisis económicas de otros países. A este fenómeno se le denomina contagio. En este trabajo, mediante el uso de modelos GARCH, se investiga la existencia de contagio de volatilidad en los retornos de los índices...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Carlos Díaz Contreras, Freddy Higueras Cates
Formato: Artículo científico
Publicado: Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas 2005
Materias:
Administración y Contabilidad
Volatilidad
GARCH
Contagio
Acceso en línea:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63110201
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=pr/pr-004&d=63110201oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

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