Valuación de opciones americanas: un enfoque de control óptimo estocástico en un horizonte finito con fecha final aleatoria
Este trabajo caracteriza la prima de una opción americana de compra mediante un sistema de ecuaciones diferenciales parciales provenientes de un problema de control óptimo estocástico que modela la toma de decisiones de consumo e inversión de un consumidor racional en un horizonte de planeación con...
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| Autores principales: | Ma. Teresa V. Martínez Palacios, Alfredo Sánchez Daza, Francisco Venegas-Martínez |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
2012
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41324545008 http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-022&d=41324545008oai |
| Aporte de: |
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