Valor en riesgo: modelos econométricos contra metodologías tradicionales

En este artículo se evalúa el comportamiento de diferentes métodos (paramétricos y de simulación) para estimar el valor en riesgo de portafolios compuestos por instrumentos de renta variable. También se incorpora el uso de diferentes modelos econométricos que incorporan condicionalidad en la varianz...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Elías Ramírez Ramírez, Pedro Alejandro Ramírez Ramírez
Formato: Artículo científico
Publicado: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 2007
Materias:
Economía y Finanzas
Valor en riesgo
modelos econométricos
condicionalidad en la varianza
Acceso en línea:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311486010
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-022&d=41311486010oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

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