Un modelo de predicción del tipo de cambio spot para la economía mexicana
Con el fin de construir un modelo capaz de predecir el comportamiento del tipo de cambio spot para la economía mexicana, se plantea un modelo de corto plazo, el cual se sustenta en la metodología econométrica de Engle y Granger (1987). Sin embargo, esta metodología utiliza a la variable de ajuste al...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Artículo científico |
| Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
2006
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304707 http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-022&d=41304707oai |
| Aporte de: |
| Sumario: | Con el fin de construir un modelo capaz de predecir el comportamiento del tipo de cambio spot para la economía mexicana, se plantea un modelo de corto plazo, el cual se sustenta en la metodología econométrica de Engle y Granger (1987). Sin embargo, esta metodología utiliza a la variable de ajuste al equilibrio, como una variable explicativa del comportamiento de una serie en el corto plazo. Como esta variable se extrae del nivel de equilibrio a largo plazo del tipo de cambio spot, se desarrolla un modelo de largo plazo del tipo de cambio, basado en los fundamentos del Enfoque Monetario de la Balanza de Pagos. Para dar validez al modelo de pronóstico del tipo de cambio, se utilizan conceptos como integración, cointegración, causalidad de Granger, vectores autorregresivos, exogeneidad fuerte y se destacan los estadísticos Dickey Fuller, Akaike y Schwarz, Johansen y el coeficiente de desigualdad de Theil. |
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