No linealidad en los mercados accionarios latinoamericanos
Se evalúa la dinámica no lineal en los precios de los índices accionarios de Argentina, Brasil, Chile Colombia, México y Perú. Se utiliza un modelo de cambio de régimen (SETAR) con tres regímenes. La idea de estos tres regímenes es que existen inversionistas no informados que provocan una dinámica d...
Guardado en:
| Autor principal: | Arturo Lorenzo Valdés |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
2005
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304505 http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-022&d=41304505oai |
| Aporte de: |
Ejemplares similares
-
No linealidad en los mercados accionarios latinoamericanos
por: Lorenzo Vald�es, Arturo
Publicado: (2005) -
No linealidad y dinámica económica: algunos comentarios
por: Jesús Gerardo Navarro
Publicado: (2002) -
Bayesian forecasting and dynamic models.
por: West, Mike, 1959-
Publicado: (1997) -
Evidencia de cointegración en las variables macroeconómicas y contables en los precios accionarios en México
por: Leticia Armenta Fraire, et al.
Publicado: (2013) -
El costo social del monopolio de TELMEX en la telefonía fija local
por: Jesús Zurita González, et al.
Publicado: (2004)