La eficiencia del mercado cambiario entre el euro, el peso mexicano y el dólar: un análisis de cointegración con restricciones
El objetivo de este trabajo es analizar la condición de eficiencia del mercado de tipo de cambio del peso mexicano, el euro y el dólar utilizando una prueba de restricción en los parámetros en el marco de cointegración entre las series. Esta prueba, desarrollada por Ferré y Hall (2002), utiliza una...
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| Autores principales: | Luis Miguel Galindo, J. Venancio Salcines |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
2004
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304112 http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=mx/mx-022&d=41304112oai |
| Aporte de: |
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