Detección de comportamientos caóticos en modelos TAR aplicados a series temporales de coyuntura económica española

Las series temporales de coyuntura económica, dada la frecuencia de observación y su tamaño, generalmente escapan al análisis no lineal clásico para la detección de comportamiento caótico. En el presente trabajo se introduce una nueva metodología de tipo paramétrico para la detec-ción del comportami...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: R. Gimeno, R. Mateos, L. Escot, E. Olmedo, P. Grau
Formato: Artículo científico
Publicado: Universidad Central de Venezuela 2004
Materias:
Economía y Finanzas
Series temporales
modelos TAR
caos
Acceso en línea:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36410108
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=ve/ve-004&d=36410108oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

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