Agente representativo con tiempo discreto y horizonte infinito: Nociones básicas
Este trabajo presenta detalladamente un problema de optimización intertemporal (con tiempo discreto y horizonte infinito) para un agente representativo y una empresa, y describe el equilibrio Walrasiano correspondiente. Su propósito es ilustrar la posibilidad de que modelos neoclásicos bien definido...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Artículo científico |
| Publicado: |
Universidad Central de Venezuela
2004
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36410105 http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=ve/ve-004&d=36410105oai |
| Aporte de: |
| Sumario: | Este trabajo presenta detalladamente un problema de optimización intertemporal (con tiempo discreto y horizonte infinito) para un agente representativo y una empresa, y describe el equilibrio Walrasiano correspondiente. Su propósito es ilustrar la posibilidad de que modelos neoclásicos bien definidos impliquen una gran variedad de comportamientos dinámicos. Así, pueden existir sistemas que tengan uno o varios estados estacionarios, trayectorias de equilibrio simples, periódicas o aun caóticas. |
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