Valor en riesgo : evaluación del desempeño de diferentes metodologías para 5 países latinoamericanos

Este documento evalua el comportamiento de veinte diferentes metodos (parametrico, no parametricos y semi-parametricos) para estimar el VaR (Valor en Riesgo) de un portafolio representativo para 5 paises latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Peru). Despues de encontrar la aproximaci...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Alonso Cifuentes, Julio César, Chaves, Juan Manuel
Formato: article Artículo
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Icesi 2013
Materias:
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI
ECONOMÍA
VALOR
RIESGO
AMÉRICA LATINA
VALUE-AT-RISK
BACK-TEST ING
PARAMETRIC APPROACH
Acceso en línea:http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1597
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=259536
http://hdl.handle.net/10906/69650
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=co/co-008&d=1090669650oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Descripción
Sumario:Este documento evalua el comportamiento de veinte diferentes metodos (parametrico, no parametricos y semi-parametricos) para estimar el VaR (Valor en Riesgo) de un portafolio representativo para 5 paises latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Peru). Despues de encontrar la aproximacion que mejor captura el nivel de riesgo seleccionado para cada portafolio, se encontro que los modelos no-parametricos de simulacion historica y semi-parametricos corresponde a la mejor medida de riesgo para todos los países de la muestra.

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