Evaluación de la aplicación de dos modelos de valoración de opciones a la administración de portafolios
El artículo revisa la teoría de opciones y propone un método para la implementación del «Portfolio Insurance » basado en el modelo binomial, el cual es evaluado en oposición al modelo de Black-Scholes. Usando datos reales y simulados se encuentra que el método de Black-Scholes se desempeña mejor en...
Guardado en:
| Autor principal: | Benavides Franco, Julián |
|---|---|
| Formato: | article Artículo |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Icesi
2006
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10906/294 http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/97 http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=103705 http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=co/co-008&d=10906294oai |
| Aporte de: |
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