Bootstrap rápido y robusto para datos dependientes: estimador de la función de autocorrelación en modelos ar(1) con múltiples outliers
Los métodos de replicaciones para la estimación de la FAC de un modelo de serie de tiempo AR(1) presentaron resultados diversos cuando se presentan ciertos porcentajes de contaminación. El estimador basado en el método FRB parece ser una buena alternativa al estimador altamente robusto MG ya que res...
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| Autores principales: | Bussi, Javier, Marí, Gonzalo Pablo Domingo, Méndez, Fernanda |
|---|---|
| Otros Autores: | Secretaría de Ciencia y Tecnología. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario |
| Formato: | conferenceObject documento de conferencia acceptedVersion |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2017
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/2133/7612 http://hdl.handle.net/2133/7612 |
| Aporte de: |
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