Bussi, J., Marí, G. P. D., Méndez, F., & Rosario, S. d. C. y. T. F. d. C. E. y. E. U. N. d. (2017). Bootstrap rápido y robusto para datos dependientes: Estimador de la función de autocorrelación en modelos ar(1) con múltiples outliers.
Cita Chicago Style (17a ed.)Bussi, Javier, Gonzalo Pablo Domingo Marí, Fernanda Méndez, y Secretaría de Ciencia y Tecnología. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario. Bootstrap Rápido Y Robusto Para Datos Dependientes: Estimador De La Función De Autocorrelación En Modelos Ar(1) Con Múltiples Outliers. 2017.
Cita MLA (8a ed.)Bussi, Javier, et al. Bootstrap Rápido Y Robusto Para Datos Dependientes: Estimador De La Función De Autocorrelación En Modelos Ar(1) Con Múltiples Outliers. 2017.