Estimación de la función de autocorrelación en modelos AR(1) con Métodos de Replicaciones.
The autocorrelation function (ACF) is a fundamental tool in the analysis of linear time series, among other things, for model identification. The sample estimate of the ACF is highly sensitive to the presense of outliers. The aim of this study is to compare differents estimator of the ACF proposed i...
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| Autores principales: | Bussi, Javier, Marí, Gonzalo Pablo Domingo, Méndez, Fernanda |
|---|---|
| Otros Autores: | Secretaría de Ciencia y Tecnología. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario |
| Formato: | conferenceObject documento de conferencia |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2017
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/2133/7525 http://hdl.handle.net/2133/7525 |
| Aporte de: |
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