Estimación robusta de la función de autocorrelación
En este trabajo se aborda el problema de la robustez de la función de autocorrelación muestral, y se proponen dos estimadores: uno basado en un estimador robusto de escala y la función de autocorrelación truncada. Se realiza un estudio de simulaciones para investigar y comparar el comportamiento del...
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| Autores principales: | Bonifazi, Fernanda, Méndez, Fernanda |
|---|---|
| Otros Autores: | Secretaría de Ciencia y Tecnología. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario |
| Formato: | conferenceObject documento de conferencia acceptedVersion |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2017
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/2133/7505 http://hdl.handle.net/2133/7505 |
| Aporte de: |
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