Mercado de futuros y opciones agrícolas en Argentina (2004-2020): volatilidad, cobertura y arbitraje.
La actividad agrícola está influenciada por diversos factores exógenos que la hacen una actividad riesgosa en términos económicos y financieros, y que hacen necesaria, en consecuencia, una adecuada administración del riesgo (risk management), para lograr maximizar el valor de la producción de las...
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| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | masterThesis Tésis de Maestría Material Didáctico |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Nacional de Rosario
2022
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/2133/24060 http://hdl.handle.net/2133/24060 |
| Aporte de: |
| Sumario: | La actividad agrícola está influenciada por diversos factores exógenos que la hacen una
actividad riesgosa en términos económicos y financieros, y que hacen necesaria, en
consecuencia, una adecuada administración del riesgo (risk management), para lograr
maximizar el valor de la producción de las empresas y garantizar su supervivencia, en un
mundo cada vez más competitivo. Se analizarán las diversas formas que tiene el productor
agropecuario argentino para administrar el riesgo de su negocio y cuáles son las
estrategias más comunes a la hora de hedgear sus posiciones en el mercado, prestando
especial atención al período comprendido entre los años 2004 y 2020. El uso de futuros
y opciones agropecuarias se ha ido generalizando a lo largo de los años en Argentina y
les ha permitido a todos los participantes del circuito productivo, el acceso a una
herramienta innovadora para aislarse parcial o totalmente de la volatilidad en los precios
de los commodities y el riesgo que esto conlleva. |
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