Evaluación de pronósticos para la volatilidad empleando modelos autoregresivos con heterocedasticidad condicional generalizados aplicados a precios diarios de acciones en Argentina

Esta tesis trata sobre los hechos estilizados de los retornos y la volatilidad, los modelos de heterocedasticidad condicional, las funciones de densidad habitualmente empleadas junto a ellos, el diagnóstico de residuos y la evaluación de pronósticos fuera de la muestra. El abordaje no es sólo teóric...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Damiano, Luis
Otros Autores: Blaconá, María Teresa
Formato: masterThesis Tésis de Maestría publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Nacional de Rosario 2018
Materias:
retornos
volatilidad
hechos estilizados
asimetría
leptocurtosis
heterocedasticidad condicional
EGARCH
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/2133/11373
http://hdl.handle.net/2133/11373
Aporte de:
Repositorio Hipermedial de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) de Universidad Nacional de Rosario

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