Estimation of inflation compensation in the Argentine bond yield curve

The measurement of inflation expectations is highly relevant for an inflationary economy like Argentina's. This paper estimates the implicit inflation compensation in the yields of Argentine bonds during the inflation targeting period, using the difference between the yields of inflation-adjust...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Román , Sebastián, Carlevaro, Emiliano, Dutto, Martín
Formato: Artículo revista
Lenguaje:Español
Publicado: Instituto de Economía y Finanzas. Facultad de Ciencias Económicas. Universidada Nacional de Córdoba. 2024
Materias:
Break-even inflation
Nelson-Siegel-Svensson model
Yield curve
G12
G17
E37
Inflación implícita
Modelo de Nelson-Siegel-Svensson
Curva de rendimiento
Acceso en línea:https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REyE/article/view/44617
Aporte de:
Revista de Economía y Estadística de Universidad Nacional de Córdoba

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