Autoregressive vectors and the identification of monetary policy shocks in Argentina

In this paper we use Vector Autoregressions for the estimation of themacroeconomic effects of monetary policy in Argentina during the 1980´s and 1990´s. Special attention is given to problems associated with theidentification of monetary policy shocks due to potential omitted variablesbias, for whic...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Utrera, Gastón
Formato: Artículo revista
Lenguaje:Español
Publicado: Instituto de Economía y Finanzas. Facultad de Ciencias Económicas. Universidada Nacional de Córdoba. 2004
Materias:
vector autoregressions
monetary policy
monetary policy shocks
Argentina
vectores autoregresivos
política monetaria
shocks de política monetaria
Acceso en línea:https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REyE/article/view/3809
Aporte de:
Revista de Economía y Estadística de Universidad Nacional de Córdoba

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