Oro & dólar II. Un modelo de cointegración Corto y largo plazo. VAR-VECM. Período 1971Q1 2020Q2
El estudio en curso es la revisión del Modelo presentado en el XLVII Coloquio Argentino de Estadística. La metodología de Cointegración que permite combinar el corto, VAR y el largo plazo a través de un factor de ajuste: VECM; fue sugerida en un seminario del BCRA, a raíz de la crisis mundial del 20...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | video |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2020
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11086/16850 |
| Aporte de: |
| Sumario: | El estudio en curso es la revisión del Modelo presentado en el XLVII Coloquio Argentino de Estadística. La metodología de Cointegración que permite combinar el corto, VAR y el largo plazo a través de un factor de ajuste: VECM; fue sugerida en un seminario del BCRA, a raíz de la crisis mundial del 2007/8. El trabajo original se tituló: “El dilema de Triffin y la inestabilidad del Sistema Monetario Internacional “.
Triffin, un destacado economista belga, alertaba en los años 60 de la vulnerabilidad del sistema acordado en Bretton Woods en 1944. |
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