Análisis de correlaciones condicionales dinámicas aplicado al estudio de la interrelación entre mercados bursátiles

Fil: Buzzi, Sergio Martín. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Estadística y Matemática; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Buzzi, Sergio Martín
Formato:	conferenceObject
Lenguaje:	Español
Publicado:	2023
Materias:	Series de tiempo DCC EGARCH ADCC EGARCH Merdados bursátiles
Acceso en línea:	http://hdl.handle.net/11086/546659
Aporte de:	Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba

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