Testing for unit roots and granger non-causality in time series with multiple structural breaks. An international stock markets application

Fil: Buzzi, Sergio Martín. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Buzzi, Sergio Martín, Ojeda, Silvia María
Formato:	conferenceObject
Lenguaje:	Inglés
Publicado:	2022
Materias:	Time series Unit root Granger causality Stock markets
Acceso en línea:	http://hdl.handle.net/11086/28142
Aporte de:	Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba

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