Modelado de tasas de interés. El modelo Libor market con varianza gaussiana cuadrática

Tesis (Doctor en Matemática)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2019.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Meier, Karem
Otros Autores:	Kisbye, Noemí Patricia
Formato:	doctoralThesis
Lenguaje:	Español
Publicado:	2022
Materias:	Procesos gaussianos Modelos probabilísticos Modelos de tasas de interés Consistencia Modelo Libor market Modelo gaussiano cuadrático Gaussian processes Combinatorial probability Probabilistic models Generation, random and stochastic difference and differential equations Interest rates, asset pricing
Acceso en línea:	http://hdl.handle.net/11086/27935
Aporte de:	Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba

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