Modelo de cointegración multifactorial aplicado a la curva de swap spread

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Tesis (Doctor en Matemática)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2021.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Ravasi, Elisa
Otros Autores: Kisbye, Noemí Patricia
Formato: doctoralThesis
Lenguaje:Español
Publicado: 2022
Materias:
Curva swap spread
Macroeconomía
Nelson y Siegel dinámico
Cointegración
Aplicaciones de la estadísitca a la ciencia actuarial y a la matemática financiera
Applications of statistics to actuarial sciences and financial mathematics
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11086/24378
Aporte de:
Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba

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