Introducción a los mercados de futuros y opciones /
La obra está estructurada en dos partes: la primera dedicada a los mercados de futuros y swaps, y la segunda dedicada a los mercados de opciones. Pone especial interés en la utilización de árboles binomiales para la valoración de opciones, mostrando cómo se pueden analizar los de uno y los de dos pe...
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
México :
Prentice-Hall,
1998
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| Edición: | 2ª. ed. |
| Materias: | |
| Aporte de: | Registro referencial: Solicitar el recurso aquí |
Tabla de Contenidos:
- Capítulo 1. Introducción. Capítulo 2. Funcionamiento de los mercados de futuros y a plazo (forward). Capítulo 3. Determinación de precios a plazo y precios de futuros. Capítulo 4. Estrategias de cobertura con contratos de futuros. Capítulo 5. Contratos de futuros sobre tipos de interés. Capítulo 6. Las permutas financieras (swaps). Capítulo 7. Funcionamiento de los mercados de opciones. Capítulo 8. Propiedades básicas de las opciones sobre acciones. Capítulo 9. Estrategias especulativas utilizando opciones. Capítulo 10. Introducción a los árboles binomiales. Capítulo 11. Valoración de las opciones sobre acciones por el método Black-Scholes. Capítulo 12. Opciones sobre índices bursátiles y divisas. Capítulo 13. Opciones sobre contratos futuros. Capítulo 14. Cobertura con opciones y creación sintética de opciones. Capítulo 15. Valoración numérica de opciones utilizando árboles binomiales. Capítulo 16. Sesgos en el modelo Black-Scholes. Capítulo 17. Opciones sobre tipos de interés.