M-estimadores en modelos de regresión no lineales con respuestas faltantes

En los modelos no lineales observamos una muestra aleatoria de n observaciones (yi, xi) ∈ R p+1 independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.), con yi ∈ R, xi ∈ Rp , siendo yi = g(xi, θ) + εi, 1 ≤ i ≤ n, donde los errores son variables i.i.d. e independientes de xi con E(εi) = 0 y V ar(εi) = σ...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Fiorenzo, Mariela A.
Otros Autores: Bianco, Ana María
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: 19 de diciembre de 2012
Materias:
LMS
Acceso en línea:Registro en la Biblioteca Digital
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