The choice of inicial Estimate for Computing MM-Estimates
"We show, using a Monte Carlo study, that MM-estimates with projec- tion estimates as starting point of an iterative weighted least squares algorithm, behave more robustly than MM-estimates starting at an S-estimate and similar Gaussian efficiency. Moreover the former have a robustness behavior...
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Formato: | Libro electrónico |
Lenguaje: | Inglés |
Publicado: |
Victoria, Pcia. de Buenos Aires :
Universidad de San Andrés,
[2008].
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Colección: | Documento de trabajo (Universidad de San Andrés. Departamento de Matemática y Ciencias) ;
52 |
Materias: | |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10908/552 |
Aporte de: | Registro referencial: Solicitar el recurso aquí |
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por Svarc, Marcela
Publicado 2011
Publicado 2011
Aportado por:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa)
Documento de Trabajo
Documento de trabajo
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