The choice of inicial Estimate for Computing MM-Estimates
"We show, using a Monte Carlo study, that MM-estimates with projec- tion estimates as starting point of an iterative weighted least squares algorithm, behave more robustly than MM-estimates starting at an S-estimate and similar Gaussian efficiency. Moreover the former have a robustness behavior...
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| Formato: | Libro electrónico |
| Lenguaje: | Inglés |
| Publicado: |
Victoria, Pcia. de Buenos Aires :
Universidad de San Andrés,
[2008].
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| Colección: | Documento de trabajo (Universidad de San Andrés. Departamento de Matemática y Ciencias) ;
52 |
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10908/552 |
| Aporte de: | Registro referencial: Solicitar el recurso aquí |
| Sumario: | "We show, using a Monte Carlo study, that MM-estimates with projec- tion estimates as starting point of an iterative weighted least squares algorithm, behave more robustly than MM-estimates starting at an S-estimate and similar Gaussian efficiency. Moreover the former have a robustness behavior close to the P-estimates with an additional advantage: they are asymptotically normal making statistical inference possible. |
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| Notas: | Título tomado de la pantalla de presentación (visto 19 de septiembre de 2011). "Abril 2008". |
| Formato: | Modo de acceso: World Wide Web. |
| Bibliografía: | Incluye referencias bibliográficas. |