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Titulos:
Aplicación de la teoría de valores extremos al gerenciamiento del riesgo / Miguel T. Delfiner, Matías A. Gutiérrez Girault.Documentos de trabajo (Universidad del CEMA)Serie Documentos de trabajo
Idiomas:
spa
Lugar de Edición:
Capital Federal, [Buenos Aires] :
Editor:
Universidad del CEMA,
Fecha de Edición:
2002.
Notas #:
Notas a pie de página.
Notas Formateada:
I. Introducción - II. Aspectos generales de la teoría - III. Método estático - IV. Método dinámico - V. Conclusiones- Apéndices
Nota de contenido:
"Los activos en los mercados emergentes se caracterizan por una distribución de sus retornos más leptocúrica que la de sus pares en mercados desarrollados. En este contexto se han aplicado diversas técnicas basadas en la Teoría de Valores Extremos (EVT) a un gran número de activos locales,a efectos de calcular su Valor a Riesgo (VaR). Estos resultaron ser mucho más precisos a la hora de predecir pérdidas extremas respecto a valores de VaR obtenidos bajo la hipótesis normal. Las técnicas consisten en un método estático y un método dinámico par acalcular el VaR. Este último combina una corriente y EVT para estimar la cola de la distribución de la innovación del modelo". -P. 1
Palabras clave:
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1#^aGutiérrez Girault, Matías.
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2#^aUniversidad del CEMA.^bCentro de Estudios Macroeconómicos de Argentina.
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Proveniencia:
##^aUniversidad Nacional de San Luis - Sistema de Bibliotecas
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Institucion:
Universidad Nacional de San Luis
Dependencia:
Sistema de Bibliotecas - Colección MARC21

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